研發領域
學歷
國立台灣大學財務金融學研究所博士班商學博士
專利資料
| # | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
|---|
論文資料
| # | 論文名稱 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 1 | 謝承熹, 2007,「不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析」, 證券市場發展季刊。 Lee, S. Y., & Hsieh, C. H. (2006). "The Shift Function for the Extended Vasicek Model." Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting. | |
| 2 | 謝承熹, 2004,「Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險」, 證券市場發展季刊。 | |
| 3 | 謝承熹, 2003,「四種外國債券歐式買權之評價與避險」, 證券市場發展季刊。 | |
| 4 | 李賢源, 謝承熹, 陳其財, 2003,「平均利率買權之評價、避險及應用」, 財務金融學刊。 | |
| 5 | 謝承熹, 李賢源, 2003,「Heath-Jarrow-Morton架構下之利率差額交換的評價與避險：以第三國貨幣為本金和評價對偶性之探討」, 管理學報。 | |
| 6 | 謝承熹, 2002,「隨機利率下歐式遠期生效選擇權之評價與避險」, 財務金融學刊。 | |
| 7 | 謝承熹, 2000,「以分段三次方指數函數配適台灣公債市場之利率期限結構：線性最適化與非線性最適化之比較」, 中國財務學刊。 | |
| 8 | 李賢源, 謝承熹, 1998,「以分段三次方指數函數及非線性最適化技巧配適台灣公債市場之利率期限結構」, 管理與系統。 |
計畫資料
| # | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 以盤中零股及盤後零股溢折價設計交易策略：機器學習之應用 | 國科會 | 182000 |
| 2 | 2008 | 多空雙向均線穿越策略之數學基礎再探討－幾何碎形布朗運動之應用 | 國科會 | 343000 |
| 3 | 2006 | 以Copula方法分析汽車公司之違約相關性 | 國科會 | 407000 |
| 4 | 2006 | 多空雙向均線穿越策略之數學基礎 | 國科會 | 476000 |
| 5 | 2005 | 選擇權理論在財金課程之應用 | 國科會 | 467000 |
| 6 | 2004 | 以遠期平賭測度法及凸性調整法評價一般化利率差額交換 | 國科會 | 463300 |
| 7 | 2003 | 規避旱災之商品設計與評價 | 國科會 | 431000 |
| 8 | 2003 | 財務教育協會第二屆年度研討會 | 國科會 | 59128 |
| 9 | 2002 | 外國殖利率價差選擇權之評價與避險 | 國科會 | 381300 |
| 10 | 2001 | Heath-Jarrow-Morton 架構下,四種本國貨幣衡量之外國債券選擇權的評價與避險:遠期平賭測度之應用 | 國科會 | 281600 |
| 11 | 2000 | 具駝峰型波動結構的差額交換評價與避險 | 國科會 | 146200 |
| 12 | 2000 | 以 EXTENDED VASICEK 模型評價三種類型的利率交換契約 | 國科會 | 330200 |
技轉資料
| # | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
|---|